مقایسه‌ی میانگین متحرک نمایی و ساده

خرداد

Author

developer test
نظر ها

0 Comments
Category

آموزش

در این بخش قصد داریم تا مقایسه‌ی میانگین متحرک نمایی و ساده را نشان دهیم.

احتمالاً حالا از خودتان می‌پرسید که کدام بهتر است؟

میانگین متحرک ساده یا نمایی؟

بیایید اول به سراغ میانگین متحرک نمایی برویم.

اگر به‌دنبال میانگین متحرکی هستید که سریعاً به حرکت قیمت واکنش نشان‌ بدهد، EMA در یک دوره‌ی زمانی کوتاه بهترین گزینه است.

به این صورت می‌توانید روندها را زود پیدا کنید (بعداً در اینباره بیشتر توضیح می‌دهیم) که منجر به سودآوری بیشتر می‌شود. در واقع، هرچقدر زودتر یک روند را پیدا کنید، بیشتر می‌توانید سوارش شوید و از این سودها استفاده کنید (آره!).

یکی از معایب استفاده از میانگین متحرک نمایی این است که می‌توانید در دوره‌های پایداری قیمت به اشتباه وارد معامله شوید (اوه، نه!).

چون می‌دانید که میانگین متحرک سریعاً به قیمت واکنش نشان می‌دهد، ممکن است تغییر ناگهانی قیمت را یک روند در نظر بگیرید. این سریع بودن اندیکاتور به نفع شما نیست.

در میانگین متحرک ساده عکس این قضیه درست است.

اگر به‌دنبال میانگین متحرکی هستید که آهسته‌تر و ساده‌تر به حرکت قیمت واکنش نشان‌ بدهد، SAM در یک دوره‌ی زمانی طولانی بهترین گزینه است.

SAM در بررسی تایم‌فریم‌های طولانی‌تر به‌دردتان می‌خورد، چون روند اصلی را نشان‌تان می‌دهد.

اگرچه این میانگین کندتر به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد، اما احتمال سیگنال‌های نادرست را هم کاهش می‌دهد. مشکل این روش این است که می‌توانید خیلی تأخیر داشته باشید و یک قیمت ورود خیلی خوب یا کل معامله را از دست بدهید.

برای اینکه خوب تفاوت این دو یادتان بماند، به خرگوش و لاک‌پشت فکر کنید.

لاک‌پشت مثل SMA کند است، پس ممکن است نتوانید زود وارد یک روند شوید.

از طرفی، لاکی محکم دارد که از او محافظت می‌کند. استفاده از SMA نیز به شما اجازه نمی‌دهد در سیگنال‌های نادرست گیر کنید.

خرگوش نیز مانند EMA سریع است. اینطور می‌توانید سریعاً از ابتدای روند وارد شوید، اما ریسک گیر کردن در سیگنال‌های نادرست نیز بالاست. (یا اگر تریدری خواب‌آلود باشید، ریسک اینکه در یک خواب خرگوشی گیر کنید).

در زیر جدولی را آورده‌ایم تا مزایا و معایب هر یک را به خاطر بسپارید.

	SMA	EMA
مزایا	چارتی صاف که بیشتر روندهای نادرست را حذف می‌کند.	حرکت سریع. نوسانات اخیر قیمت را به خوبی نشان می‌دهد.
معایب	حرکت کُند. می‌تواند منجر به تأخیر در دریافت سیگنال‌های خرید یا فروش شود.	امکان شکل‌گیری روند‌های نادرست و سیگنال‌های غلط بیشتر است.

چه زمانی از SMA یا EMA استفاده کنیم؟

پس کدام بهتر است؟

به طور کلی در میانگین‌های متحرک، هرچقدر دوره‌ی زمانی طولانی‌تر باشد، واکنش میانگین به حرکت قیمت نیز کندتر می‌شود.

اما در شرایط یکسان، EMA نزدیک‌تر از یک SMA قیمت را دنبال می‌کند.

به همین دلیل، معمولاً میانگین متحرک نمایی برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب درنظر گرفته می‌شود.

همین ویژگی که EMA را برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب می‌سازد، آن را به گزینه‌ای نامناسب در معاملات بلندمدت تبدیل می‌کند.

چون EMA زودتر از SMA قیمت را حرکت می‌دهد، بیشتر در نوسانات شدید گیر می‌کند. به همین دلیل، ابزاری مناسب برای ورود یا خروج در چارت‌هایی با تایم‌فریم “کندتر” مثل روزانه (یا طولانی‌تر) نیست.

SMA با تأخیر خود، قیمت را در طول زمان صاف می‌کند. این مسئله آن را تبدیل به یک اندیکاتور روند خوب می‌کند. اگر قیمت بالای SMA باشد، پوزیشن خرید و اگر قیمت پایینِ SMA باشد، پوزیشن فروش حفظ می‌شود.

پس SMA یا EMA؟ واقعاً انتخاب آن به خودتان بستگی دارد.

لازم نیست خودتان را به یک نوع میانگین متحرک یا تنها یک میانگین‌ متحرک محدود کنید.

بیشتر تریدرها چند میانگین متحرک مختلف را رسم می‌کنند تا از کل جریان باخبر شوند.

ممکن است برای تشخیص روند کلی، از یک میانگین متحرک ساده با دوره‌ی زمانی طولانی استفاده کنند و سپس برای پیدا کردن زمانِ مناسبِ ورود به معامله‌، از یک میانگین متحرک نمایی با دوره‌ی زمانی کوتاه‌تر استفاده کنند.

استراتژی‌های معاملاتی متعددی براساس استفاده از میانگین‌های متحرک نوشته شده‌اند. در آموزش‌های بعد، موارد زیر را یاد می‌گیریم:

چطور با استفاده از میانگین‌های متحرک، روند را تشخیص دهیم.
چطور از چند میانگین متحرک مختلف در کنار هم استفاده کنیم.
چطور می‌توانیم از میانگین‌های متحرک به‌عنوان حمایت و مقاومت داینامیک استفاده کنیم.

وقت تنفس رسیده! حالا یک چارت پیدا و کمی با میانگین‌های متحرک بازی کنید.

انواع مختلف را امتحان و دوره‌های زمانی مختلف را بررسی کنید. به‌مرور زمان، بهترین میانگین‌های متحرک خودتان را پیدا خواهید کرد.

توجه داشته باشید که، این تکنیک در خرید و فروش بیت کوین تاثیر زیادی دارد.